एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए शीर्ष 5 आवश्यक शुरुआत पुस्तकें

+

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए शीर्ष 5 आवश्यक शुरुआत पुस्तकें 7 जून 2013 पर माइकल हॉल-मूर द्वारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग आमतौर पर शुरुआती के साथ पकड़ करने के लिए के लिए एक जटिल क्षेत्र के रूप में माना जाता है। यह गणितीय और सांख्यिकीय परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण डिग्री की आवश्यकता होती है कुछ पहलुओं के साथ, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नतीजतन यह बंद रख uninitiated के लिए बेहद हो सकता है। जानकारी के चलने का, चल रही ढंग से सीखा जा सकता है, जबकि हकीकत में, समग्र अवधारणाओं, काबू करने के लिए सीधा कर रहे हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग की सुंदरता कई ब्रोकरेज बेहद यथार्थवादी बाजार बहाना प्रदान करते हैं, असली पूंजी पर लोगों को ज्ञान बाहर का परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की व्यवस्था के साथ जुड़े कुछ निरंतर कर रहे हैं, वे पूरी तरह से कोई पूंजी जोखिम के साथ, समझ के एक गहरे स्तर को बढ़ावा के लिए एक वातावरण प्रदान करते हैं। मैं QuantStart के पाठकों से प्राप्त है कि एक आम सवाल है, "मैं मात्रात्मक व्यापार में शुरू कर दिया कैसे मिलता है?" है। मैं पहले से ही मात्रात्मक व्यापार के लिए एक शुरुआत गाइड लिखा है। लेकिन एक लेख विषय की विविधता को कवर करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इस प्रकार मैं इस लेख में मेरी पसंदीदा प्रवेश स्तर क्वांट व्यापार पुस्तकों की सिफारिश करने का फैसला किया है। पहला काम विषय का एक ठोस सिंहावलोकन हासिल करने के लिए है। मैं मूल बातें शामिल है और समझा जाता है जब तक यह भारी गणितीय चर्चा से बचने के लिए अभी तक आसान हो पाया है। मैं के रूप में इस उद्देश्य के लिए मिल गया है सबसे अच्छी किताबें हैं: 1) अर्नेस्ट चान ने मात्रात्मक ट्रेडिंग - यह मेरा पसंदीदा वित्त पुस्तकों में से एक है। डॉ चैन, एक "खुदरा" मात्रात्मक व्यापार प्रणाली की स्थापना Matlab या एक्सेल का उपयोग करने की प्रक्रिया का एक बड़ा अवलोकन प्रदान करता है। उन्होंने इस विषय अत्यधिक पंहुचा बनाता है और "किसी को भी यह कर सकते हैं कि" छाप देता है। (मुख्य रूप से संक्षिप्तता के लिए) पर छोड़ दिया जाता है कि विवरण के बहुत सारे हैं, हालांकि, पुस्तक व्यापार कैसे काम करता है एल्गोरिथम के लिए एक महान परिचय है। उन्होंने कहा कि अल्फा पीढ़ी ("व्यापार मॉडल"), जोखिम प्रबंधन, स्वचालित निष्पादन सिस्टम और कुछ रणनीतियों (विशेष रूप से गति और प्रत्यावर्तन मतलब है) की चर्चा है। इस किताब को शुरू करने के लिए जगह है। 2) ऋषि कुमार नारंग से ब्लैक बॉक्स के अंदर - एक पेशेवर मात्रात्मक हेज फंड कैसे संचालित डॉ नारंग विस्तार से बताते हैं इस किताब में। यह एक ऐसी "ब्लैक बॉक्स" में निवेश करने के लिए है कि क्या विचार कर रहा है, जो एक प्रेमी निवेशक पर खड़ा किया गया है। एक खुदरा व्यापारी प्रतीयमान अप्रासंगिकता के बावजूद, पुस्तक वास्तव में एक "उचित" क्वांट व्यापार प्रणाली बाहर किया जाना चाहिए के बारे में जानकारी का खजाना होता है। उदाहरण के लिए, लेनदेन की लागत और जोखिम प्रबंधन के महत्व और अधिक जानकारी के लिए देखने के लिए जहां पर विचारों के साथ, रेखांकित कर रहे हैं। कई खुदरा algo व्यापारियों को इस उठाओ और अपने व्यापार बाहर ले जाने कैसे 'पेशेवरों' देखने के लिए अच्छी तरह से कर सकता है। 3) बैरी जॉनसन द्वारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग डीएमए - 'एल्गोरिथम ट्रेडिंग' वाक्यांश, वित्तीय उद्योग में, आम तौर पर कुशल ट्रेडों निष्पादित करने के लिए बैंकों और दलालों द्वारा इस्तेमाल निष्पादन एल्गोरिदम को दर्शाता है। मैं उन लोगों के व्यापार के पहलुओं, लेकिन यह भी मात्रात्मक या व्यवस्थित व्यापार न केवल कवर करने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। इस पुस्तक में एक निवेश बैंक में एक मात्रात्मक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो बैरी जॉनसन द्वारा लिखा जा रहा है, मुख्य रूप से पूर्व के बारे में है। यह है कि यह खुदरा क्वांट को कोई फायदा नहीं है मतलब है? बिल्कुल नहीं। एक गहरी एक्सचेंजों कैसे काम की समझ और "बाजार microstructure" जिनके पास बेहद खुदरा रणनीतियों की लाभप्रदता सहायता कर सकते हैं। यह एक भारी टोम होने के बावजूद इसे उठा लायक है। बुनियादी अवधारणाओं समझा जाता है एक बार, यह एक व्यापार रणनीति विकसित करने शुरू करने के लिए आवश्यक है। यह आमतौर पर एक व्यापार प्रणाली के अल्फा मॉडल घटक के रूप में जाना जाता है। रणनीतियाँ इन दिनों खोजने के लिए सीधा कर रहे हैं, हालांकि सही मूल्य व्यापक अनुसंधान और backtesting के माध्यम से अपने खुद के व्यापार मानकों को निर्धारित करने में आता है। निम्नलिखित पुस्तकों व्यापार और निष्पादन प्रणाली और कैसे उन्हें लागू करने के बारे में जाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चर्चा: 4) अर्नेस्ट चान ने एल्गोरिथम ट्रेडिंग - यह डॉ चान ने दूसरी पुस्तक है। वह गति नहीं मिल पाई पहली पुस्तक में, प्रत्यावर्तन और कुछ उच्च आवृत्ति रणनीतियों मतलब है। इस किताब को गहराई में इस तरह की रणनीतियों पर चर्चा और अधिक गणितीय जटिलता के साथ यद्यपि पहले की तुलना में, (जैसे Kalman फिल्टर, Stationarity / Cointegration, CADF आदि) महत्वपूर्ण कार्यान्वयन जानकारी प्रदान करता है। रणनीतियों, एक बार फिर से, matlab के व्यापक उपयोग करना लेकिन कोड आसानी से प्रोग्रामिंग अनुभव के साथ उन लोगों के लिए सी ++, पायथन / पंडों या अनुसंधान करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। पहली किताब कुछ साल पहले लिखा गया था के रूप में यह भी नवीनतम बाजार व्यवहार पर अद्यतन उपलब्ध कराता है। 5) लैरी हैरिस द्वारा व्यापार और एक्सचेंजों - यह किताब बाजार microstructure पर केंद्रित है। जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस भी क्वांट ट्रेडिंग की शुरुआत चरणों में है, के बारे में जानने के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र है। बाजार microstructure बाजार सहभागियों बातचीत कैसे की 'विज्ञान' और ऑर्डर बुक में होते हैं कि गतिशीलता है। यह कैसे एक्सचेंजों समारोह और क्या एक व्यापार रखा गया है जब वास्तव में होता है को बारीकी से संबंधित है। इस पुस्तक के निष्पादन प्रणालियों के डिजाइन के बारे में पता होना करने के लिए चीजों के बारे में इस तरह की रणनीति के रूप में व्यापार के बारे में कम है, लेकिन अधिक है। कई एक उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में क्वांट वित्त अंतरिक्ष संबंध इस में पेशेवरों और मैं भी अत्यधिक यह सलाह देते हैं। इस स्तर पर, एक खुदरा व्यापारी के रूप में, अगर आप इस तरह निष्पादन तंत्र (और लेन-देन की लागत के साथ अपने गहरे संबंध), साथ ही जोखिम और पोर्टफोलियो प्रबंधन के रूप में एक व्यापार प्रणाली के अन्य घटकों के शोध शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह में होगा। मैं बाद में लेख में इन विषयों के लिए किताबें dicuss जाएगा। माइकल हॉल-मूर माइक QuantStart के संस्थापक है और मुख्य रूप से एक क्वांट डेवलपर के रूप में और बाद में हेज फंडों के लिए एक क्वांट व्यापारी सलाह के रूप में पिछले पांच साल के लिए मात्रात्मक वित्त उद्योग में शामिल किया गया है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए शीर्ष 5 आवश्यक शुरुआत पुस्तकें 28 अप्रैल 2014 05:00 5 टिप्पणियां दृश्य: 1839 एल्गोरिथम ट्रेडिंग आमतौर पर शुरुआती के साथ पकड़ करने के लिए के लिए एक जटिल क्षेत्र के रूप में माना जाता है। यह गणितीय और सांख्यिकीय परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण डिग्री की आवश्यकता होती है कुछ पहलुओं के साथ, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नतीजतन, यह बंद रख uninitiated के लिए बेहद हो सकता है। जानकारी के चलने का, चल रही ढंग से सीखा जा सकता है, जबकि हकीकत में, समग्र अवधारणाओं, काबू करने के लिए सीधा कर रहे हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग की सुंदरता कई ब्रोकरेज बेहद यथार्थवादी बाजार बहाना प्रदान करते हैं, असली पूंजी पर लोगों को ज्ञान बाहर का परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की व्यवस्था के साथ जुड़े कुछ निरंतर कर रहे हैं, वे पूरी तरह से कोई पूंजी जोखिम के साथ, समझ के एक गहरे स्तर को बढ़ावा के लिए एक वातावरण प्रदान करते हैं। मैं QuantStart के पाठकों से प्राप्त है कि एक आम सवाल 8220 है, मैं मात्रात्मक व्यापार में शुरू कर दिया कैसे मिलता है 8221; मैं पहले से ही मात्रात्मक व्यापार के लिए एक शुरुआती गाइड लिखा है। लेकिन एक लेख विषय की विविधता को कवर करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इस प्रकार, मैं इस लेख में मेरी पसंदीदा प्रवेश स्तर क्वांट व्यापार पुस्तकों की सिफारिश करने का फैसला किया। पहला काम विषय का एक ठोस सिंहावलोकन हासिल करने के लिए है। मैं मूल बातें शामिल है और समझा जाता है जब तक यह भारी गणितीय चर्चा से बचने के लिए अभी तक आसान हो पाया है। मैं के रूप में इस उद्देश्य के लिए मिल गया है सबसे अच्छी किताबें हैं: 1) अर्नेस्ट चान ने मात्रात्मक व्यापार यह मेरा पसंदीदा वित्त पुस्तकों में से एक है। Retail8221, डॉ चान एक 8220 की स्थापना की प्रक्रिया के एक महान सिंहावलोकन प्रदान करता है; Matlab या एक्सेल का उपयोग मात्रात्मक व्यापार प्रणाली,। उन्होंने इस विषय अत्यधिक पंहुचा बनाता है और 8220 धारणा है कि देता है, किसी को भी it8221 ;. क्या कर सकते हैं (मुख्य रूप से संक्षिप्तता के लिए) पर छोड़ दिया जाता है कि विवरण के बहुत सारे हैं, हालांकि, पुस्तक व्यापार कैसे काम करता है एल्गोरिथम के लिए एक महान परिचय है। , जोखिम प्रबंधन, स्वचालित निष्पादन सिस्टम और कुछ रणनीतियों (विशेष रूप से गति और प्रत्यावर्तन मतलब) वह अल्फा पीढ़ी (; व्यापार model8221 8220) की चर्चा है। इस किताब को शुरू करने के लिए जगह है। 2) इस किताब में ऋषि कुमार नारंग से ब्लैक बॉक्स के अंदर डॉ नारंग एक पेशेवर मात्रात्मक हेज फंड कैसे संचालित विस्तार से बताते हैं। यह एक ऐसी 8220 में निवेश करने के लिए है कि क्या विचार कर रहा है, जो एक प्रेमी निवेशक पर खड़ा है, काले box8221 ;. एक खुदरा व्यापारी प्रतीयमान अप्रासंगिकता के बावजूद, पुस्तक वास्तव में के बारे में जानकारी का खजाना होता है कि कैसे एक 8220; proper8221; क्वांट व्यापार प्रणाली बाहर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, लेनदेन की लागत और जोखिम प्रबंधन के महत्व और अधिक जानकारी के लिए देखने के लिए जहां पर विचारों के साथ, रेखांकित कर रहे हैं। कई खुदरा algo व्यापारियों को इस उठाओ और पेशेवरों को उनके व्यापार बाहर ले जाने कैसे देखने के लिए अच्छी तरह से कर सकता है। 3) बैरी जॉनसन द्वारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग डीएमए वाक्यांश एल्गोरिथम ट्रेडिंग, वित्तीय उद्योग में, आम तौर पर कुशल ट्रेडों निष्पादित करने के लिए बैंकों और दलालों द्वारा इस्तेमाल निष्पादन एल्गोरिदम को दर्शाता है। मैं उन लोगों के व्यापार के पहलुओं, लेकिन यह भी मात्रात्मक या व्यवस्थित व्यापार न केवल कवर करने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। इस पुस्तक में एक निवेश बैंक में एक मात्रात्मक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो बैरी जॉनसन द्वारा लिखा जा रहा है, मुख्य रूप से पूर्व के बारे में है। यह है कि यह खुदरा क्वांट को कोई फायदा नहीं है मतलब है? बिल्कुल नहीं। एक्सचेंजों काम करते हैं और 8220 कैसे की एक गहरी समझ रखने, बाजार microstructure8221; बेहद खुदरा रणनीतियों की लाभप्रदता सहायता कर सकते हैं। यह एक भारी टोम होने के बावजूद इसे उठा लायक है। बुनियादी अवधारणाओं समझा जाता है एक बार, यह एक व्यापार रणनीति विकसित करने शुरू करने के लिए आवश्यक है। यह आमतौर पर एक व्यापार प्रणाली के अल्फा मॉडल घटक के रूप में जाना जाता है। रणनीतियाँ इन दिनों खोजने के लिए सीधा कर रहे हैं, हालांकि सही मूल्य व्यापक अनुसंधान और backtesting के माध्यम से अपने खुद के व्यापार मानकों को निर्धारित करने में आता है। निम्नलिखित पुस्तकों व्यापार और निष्पादन प्रणाली और कैसे उन्हें लागू करने के बारे में जाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चर्चा: 4) अर्नेस्ट चान ने एल्गोरिथम ट्रेडिंग यह डॉ चान ने दूसरी पुस्तक है। वह गति नहीं मिल पाई पहली पुस्तक में, प्रत्यावर्तन और कुछ उच्च आवृत्ति रणनीतियों मतलब है। इस किताब को गहराई में इस तरह की रणनीतियों पर चर्चा और अधिक गणितीय जटिलता के साथ यद्यपि पहले की तुलना में, (जैसे Kalman फिल्टर, Stationarity / Cointegration, CADF आदि) महत्वपूर्ण कार्यान्वयन जानकारी प्रदान करता है। रणनीतियों, एक बार फिर से, matlab के व्यापक उपयोग करना लेकिन कोड आसानी से प्रोग्रामिंग अनुभव के साथ उन लोगों के लिए सी ++, पायथन / पंडों या अनुसंधान करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। पहली किताब कुछ साल पहले लिखा गया था के रूप में यह भी नवीनतम बाजार व्यवहार पर अद्यतन उपलब्ध कराता है। 5) लैरी हैरिस द्वारा व्यापार और एक्सचेंजों इस किताब को मैं व्यक्तिगत रूप से भी क्वांट ट्रेडिंग की शुरुआत चरणों में है, के बारे में जानने के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र है महसूस हो रहा है, जो बाजार microstructure, पर केंद्रित है। बाजार microstructure 8220 है; science8221; बाजार प्रतिभागियों से बातचीत और ऑर्डर बुक में होते हैं कि गतिशीलता कैसे की। यह कैसे एक्सचेंजों समारोह और क्या एक व्यापार रखा गया है जब वास्तव में होता है को बारीकी से संबंधित है। इस पुस्तक के निष्पादन प्रणालियों के डिजाइन के बारे में पता होना करने के लिए चीजों के बारे में इस तरह की रणनीति के रूप में व्यापार के बारे में कम है, लेकिन अधिक है। कई एक उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में क्वांट वित्त अंतरिक्ष संबंध इस में पेशेवरों और मैं भी अत्यधिक यह सलाह देते हैं। इस स्तर पर, एक खुदरा व्यापारी के रूप में, अगर आप इस तरह निष्पादन तंत्र (और लेन-देन की लागत के साथ अपने गहरे संबंध), साथ ही जोखिम और पोर्टफोलियो प्रबंधन के रूप में एक व्यापार प्रणाली के अन्य घटकों के शोध शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह में होगा। मैं बाद में लेख में इन विषयों के लिए किताबें dicuss जाएगा।